Пессимистический сценарий

Выводы Центробанка России весьма неутешительны. Во-первых, регулятор настойчиво готовит банковскую сферу к новому финансово-экономическому кризису. Во-вторых, Центробанк откровенно не уверен в устойчивости практически трети действующих российских банков. Как полагают в ЦБ, кредитно-финансовая система может лишиться до 42% капитала. В свою очередь дефицит ликвидности в банковском секторе может достичь 200 млрд. рублей, говорится в вестнике ЦБ «Обзор финансовой стабильности».

Традиционно в Центробанке исходят из двух сценариев развития ситуации – оптимистического и пессимистического. Пессимистический сценарий предполагает стандартно-привычный для российской экономики риск – падение цен на нефть и другие товары российского экспорта на 25-30%. Кроме того, в результате нового кризиса до 1,2% в год могут снизиться темпы российского ВВП, прирост прямых иностранных инвестиций составит не более 3%, а рост доходов населения составит всего 3,6%.

В этом случае потрясения будут ждать и банковскую сферу, указывают в Центробанке. В числе самых явных угроз: потеря 1,5 трлн. рублей (25% капитала банковского сектора, прим. ЦБ). Затем – снижение совокупного финансового результата до 600-700 млрд. рублей. При этом достаточность собственных средств системы (т.е. банковская ликвидность, прим. НР) снизится до 11,1%.

Затем, как считают специалисты ЦБ, в действие может вступить так называемый «принцип домино». Он приведет к тому, что у 37 банков (так указано в вестнике ЦБ, прим. НР) может сложиться дефицит капитала. Отметим, что на долю этих «высокорисковых» кредитных учреждений приходится 1% активов отечественной банковской системы. В свою очередь у 36 банков может сложиться дефицит ликвидности объемом около 100 млрд. рублей – на их долю приходится 4% всех активов.

Экстремальный сценарий

Учли в ЦБ и так называемый «экстремальный» сценарий – в этом случае вообще «все будет плохо». При таком развитии событий ВВП может упасть до 5%, иностранные инвестиции снизятся до 9%, а курс рубля рухнет на 20%. Для банков же это обернется потерей 2,6 трлн. рублей или 42% всего капитала российских банков.

Если экономический кризис пойдет по экстремальному пути, то пострадают куда больше банков. Подчиненные Эльвиры Набиуллиной в этом случае предрекают проблемы более чем 300 банкам: у них может возникнуть дефицит капитала в размере до 580 млрд. рублей. Притом, что такое количество учреждений формируют порядка 34% активов всей системы. А пресловутый «эффект домино» ударит по капиталу 54 банков с 7% активами всей системы – их общий дефицит достигнет 40 млрд. рублей. В этом случае дефицит ликвидности начнут испытывать 80 банков (9% активов банковского сектора), которым будет не хватать порядка 200 млрд. рублей.

«Закредитовались»

Несмотря на такие предостережения, банковский сектор продолжает наращивать кредитование. В первую очередь растут объемы потребительскых кредитов физических лиц. При этом еще в конце 2012 года в ЦБ пытались (безуспешно) «обуздать» темпы розничного кредитования. Как указывается в вестнике «Обзор финансовой стабильности», ускоренно раздавать деньги гражданам продолжают банки, которые специализируются на розничном кредитовании. Параллельно ужесточаются условия кредитования предприятий реального сектора экономики, отмечают в ЦБ. В этой связи регулятор уже предупредил увлекающихся кредитованием «физиков» банки о росте рисков невозврата займов: «При резком ухудшении финансового состояния предприятий банки, кредитующие население по высоким ставкам, могут столкнуться с существенным ростом просроченной задолженности и дефолтами».